TAC出版
2024年試験対策 証券アナリスト2次対策総まとめテキスト 証券分析とポートフォリオ・マネジメント
証券アナリスト
２次対策
2024年度版
TAC出版
定価 3,630円（本体価格＋税）
会員価格
3,267円(本体価格+税)
【出題可能性の高い問題を厳選収載!ポイントを絞った解説で完全理解!】
合格に必要なすべてを結集した、2次対策の決定版!
合格に必要なすべてを結集した、2次対策の決定版!
書籍コード番号： 110927
奥付日付： 2023-12-25
ページ数： 588 ページ
判型： A5
刷り色： 1C
ISBNコード： 9784300109274
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書籍内容
出題可能性の高い問題を厳選収載!ポイントを絞った解説で完全理解!
合格に必要なすべてを結集した、2次試験対策の決定版
証券アナリストに求められる知識は、極めて広範囲にわたるため、よりポイントを絞った効率的な学習が必要です。
出題可能性の高い論点を厳選収載した本書で、2次試験合格を目指しましょう!
≪本書の特長≫
◆出題可能性の高い問題を厳選収載
2次試験対策の総まとめとして、過去の出題傾向を徹底分析したうえで厳選した問題を収載しています。
◆実戦的な力がムリなく身につく
問題を解きながら、証券アナリスト試験の「証券分析とポートフォリオ・マネジメント」の出題ポイントを整理出来るように構成しています。
併せて、解答作成に必要な力を身に付けることも可能です。
◆ポイントを絞った解説で完全理解
必ず問題を自分の力で解き、理解が不十分であれば本文を読み直し、再度問題にチャレンジ。
十分な知識が身に付いたら、解答作成のポイントまでしっかりと把握し、実力をより確かなものとしてください。
【!注目ポイント!】
・過去の出題一覧および重要度表付き!
・重要論点チェックリスト付き!
★【TAC公式教材】だから安心★
【主な改訂点】
・2023年試験までの出題にもとづき、最新傾向に沿って修正しました。
追加及び変更点
・期待リターンの推計
・自国バイアス
・カントリーアロケーション
・ヘッジファンドインデックス
・プロスペクト理論
※本書を使用して講義・セミナー等を実施する場合には、小社宛許諾を求めてください。
→お問合せフォームはこちら
合格に必要なすべてを結集した、2次試験対策の決定版
証券アナリストに求められる知識は、極めて広範囲にわたるため、よりポイントを絞った効率的な学習が必要です。
出題可能性の高い論点を厳選収載した本書で、2次試験合格を目指しましょう!
≪本書の特長≫
◆出題可能性の高い問題を厳選収載
2次試験対策の総まとめとして、過去の出題傾向を徹底分析したうえで厳選した問題を収載しています。
◆実戦的な力がムリなく身につく
問題を解きながら、証券アナリスト試験の「証券分析とポートフォリオ・マネジメント」の出題ポイントを整理出来るように構成しています。
併せて、解答作成に必要な力を身に付けることも可能です。
◆ポイントを絞った解説で完全理解
必ず問題を自分の力で解き、理解が不十分であれば本文を読み直し、再度問題にチャレンジ。
十分な知識が身に付いたら、解答作成のポイントまでしっかりと把握し、実力をより確かなものとしてください。
【!注目ポイント!】
・過去の出題一覧および重要度表付き!
・重要論点チェックリスト付き!
★【TAC公式教材】だから安心★
【主な改訂点】
・2023年試験までの出題にもとづき、最新傾向に沿って修正しました。
追加及び変更点
・期待リターンの推計
・自国バイアス
・カントリーアロケーション
・ヘッジファンドインデックス
・プロスペクト理論
※本書を使用して講義・セミナー等を実施する場合には、小社宛許諾を求めてください。
→お問合せフォームはこちら
目次
はじめに
証券アナリスト試験とは
本書の利用方法
過去の出題一覧および重要度
重要論点チェックリスト
第Ⅰ章 株式価値評価と株式ポートフォリオ戦略
1.シングル・ファクター・モデル
2.マルチ・ファクター・モデル
3.株式ポートフォリオの運用
4.株式価値評価モデル
5.売買執行のリスクとコスト
第Ⅱ章 債券分析と債券ポートフォリオ戦略
1.債券投資分析の基本ツール
2.債券ポートフォリオの運用
第Ⅲ章 デリバティブ分析と投資戦略
1.オプション取引
2.先渡(先物)取引
3.債券先物取引
4.金利デリバティブ
5.デリバティブを用いたポートフォリオのリスク管理
第Ⅳ章 投資政策とアセット・アロケーション
1.ストラテジック・アセット・アロケーション
2.短期のアセット・アロケーション
3.長期投資とアセット・アロケーション
4.企業年金とALM(Asset Liability Management)
5.リスク管理
証券アナリスト試験とは
本書の利用方法
過去の出題一覧および重要度
重要論点チェックリスト
第Ⅰ章 株式価値評価と株式ポートフォリオ戦略
1.シングル・ファクター・モデル
2.マルチ・ファクター・モデル
3.株式ポートフォリオの運用
4.株式価値評価モデル
5.売買執行のリスクとコスト
第Ⅱ章 債券分析と債券ポートフォリオ戦略
1.債券投資分析の基本ツール
2.債券ポートフォリオの運用
第Ⅲ章 デリバティブ分析と投資戦略
1.オプション取引
2.先渡(先物)取引
3.債券先物取引
4.金利デリバティブ
5.デリバティブを用いたポートフォリオのリスク管理
第Ⅳ章 投資政策とアセット・アロケーション
1.ストラテジック・アセット・アロケーション
2.短期のアセット・アロケーション
3.長期投資とアセット・アロケーション
4.企業年金とALM(Asset Liability Management)
5.リスク管理
第Ⅴ章 国際証券投資
1.外国証券投資の基本ツール
2.国際証券投資の諸論点
第Ⅵ章 オルタナティブ投資
1.オルタナティブ投資とは?
2.証券化商品
3.ヘッジファンド
4.その他のオルタナティブ投資
第Ⅶ章 パフォーマンス評価
1.パフォーマンス収益率の測度
2.リスク調整後収益率測度
3.その他のパフォーマンス評価の方法
4.スタイル・マネジメント
第Ⅷ章 信用リスク・モデル
1.信用リスクのある債券(債権)の評価
2.債券の格付けと格付け推移行列
3.財務諸表データに基づくデフォルト確率の推定
4.構造型モデル
5.デフォルトの相関リスク
6.クレジット・リスク・デリバティブ
第Ⅸ章 行動ファイナンス
1.市場の効率性とアノマリー
2.行動ファイナンスとは?
3.行動ファイナンスの代表事例
統計付録
1.確率変数の加重和の期待値と分散
2.正規分布
3.回帰分析
4.主成分分析
索引
1.外国証券投資の基本ツール
2.国際証券投資の諸論点
第Ⅵ章 オルタナティブ投資
1.オルタナティブ投資とは?
2.証券化商品
3.ヘッジファンド
4.その他のオルタナティブ投資
第Ⅶ章 パフォーマンス評価
1.パフォーマンス収益率の測度
2.リスク調整後収益率測度
3.その他のパフォーマンス評価の方法
4.スタイル・マネジメント
第Ⅷ章 信用リスク・モデル
1.信用リスクのある債券(債権)の評価
2.債券の格付けと格付け推移行列
3.財務諸表データに基づくデフォルト確率の推定
4.構造型モデル
5.デフォルトの相関リスク
6.クレジット・リスク・デリバティブ
第Ⅸ章 行動ファイナンス
1.市場の効率性とアノマリー
2.行動ファイナンスとは?
3.行動ファイナンスの代表事例
統計付録
1.確率変数の加重和の期待値と分散
2.正規分布
3.回帰分析
4.主成分分析
索引
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